量化對(duì)沖產(chǎn)品索提諾比率多大比較好越大越好。下面介紹原理。所提諾比率的計(jì)算方法，是用“相對(duì)無風(fēng)險(xiǎn)收益的超額收益”除以“下行風(fēng)險(xiǎn)”。相對(duì)無風(fēng)險(xiǎn)收益的超額收益指的是，在一段時(shí)間內(nèi)的基金收益，減去在這段時(shí)間內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益，無風(fēng)險(xiǎn)收益通常指的是國(guó)債或定期存款。顯然，越大越好。下行風(fēng)險(xiǎn)指的是，向下波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)際操作中，人們通常選擇下行標(biāo)準(zhǔn)差。下行標(biāo)準(zhǔn)差，計(jì)算的是，在所有虧損的日子中，這些虧損的比例的標(biāo)準(zhǔn)差，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差越大，說明當(dāng)出現(xiàn)虧損的時(shí)候，發(fā)生大幅度虧損的可能性越大。所以這個(gè)下行風(fēng)險(xiǎn)越小越好。分子越大越好，...