量化對沖基金是什么，什么是量化對沖基金

來源：整理時間：2023-06-06 16:24:44 編輯：金融知識手機版

1，什么是量化對沖基金

量化對沖基金則是基金經(jīng)理構(gòu)建出一籃子模型組操作公募基金。每個模型根據(jù)自己的構(gòu)建原理自主選股，好像是一個獨立的子基金。舉例來說，可以參考元普投資的量化對沖基金。他們以股票市場的中性策略為主，輔之期現(xiàn)套利、同類品種套利、分級基金套利、etf套利、期權(quán)套利、事件驅(qū)動套利等等多種策略。

“量化對沖”是“量化”和“對沖”兩個概念的結(jié)合。“量化”指借助統(tǒng)計方法、數(shù)學模型來指導投資，其本質(zhì)是定性投資的數(shù)量化實踐。“對沖”指通過管理并降低組合系統(tǒng)風險以應對金融市場變化，獲取相對穩(wěn)定的收益。實際中對沖基金往往采用量化投資方法，兩者經(jīng)常交替使用，但量化基金不完全等同于對沖基金。

什么是量化對沖基金

2，什么是量化對沖

目前市場內(nèi)的量化投資策略逐步開始受到關注，主要的量化對沖策略有：1、市場中性策略主要追求的是通過各類對沖手段消除投資組合的大部分或全部系統(tǒng)風險，尋找市場中的相近資產(chǎn)的定價偏差，利用價值回歸理性的時間差，在市場中賺取細小的差價來獲得持續(xù)的收益。2、事件驅(qū)動套利策略利用特殊事件造成的對資產(chǎn)價格的錯誤定價，從錯誤定價中謀利。3、相對價值策略主要是利用證券資產(chǎn)間相對的價值偏差進行獲利。總體看，量化投資確實可以在一定程度上規(guī)避市場的系統(tǒng)性風險，從而實現(xiàn)穩(wěn)定的獲利，但比較專業(yè)，需要不斷的學習和進步。我加過一個投資群，里面的群主在這方面還有一定研究的，群號：74429394，希望能給對量化投資感興趣的人帶來幫助。

“量化對沖”是“量化”和“對沖”兩個概念的結(jié)合?！傲炕敝附柚y(tǒng)計方法、數(shù)學模型來指導投資，其本質(zhì)是定性投資的數(shù)量化實踐?！皩_”指通過管理并降低組合系統(tǒng)風險以應對金融市場變化，獲取相對穩(wěn)定的收益。實際中對沖基金往往采用量化投資方法，兩者經(jīng)常交替使用，但量化基金不完全等同于對沖基金。近年來,隨著證券市場規(guī)模的不斷擴大,金融衍生產(chǎn)品不斷推出, 投資策略和盈利模式發(fā)生根本性改變,投資復雜程度日益提高,導致證券市場投資者的構(gòu)成比例出現(xiàn)了相應的變化。專業(yè)投資管理人的占比越來越大,且有加速之勢。另一方面,量化對沖投資策略以其中低風險穩(wěn)定收益的特性,將成為機構(gòu)投資者的主要投資方向之一。

什么是量化對沖

3，通俗的說什么是量化對沖

“量化對沖”是“量化”和“對沖”兩個概念的結(jié)合。“量化”指借助統(tǒng)計方法、數(shù)學模型來指導投資，其本質(zhì)是定性投資的數(shù)量化實踐?！皩_”指通過管理并降低組合系統(tǒng)風險以應對金融市場變化，獲取相對穩(wěn)定的收益。實際中對沖基金往往采用量化投資方法，兩者經(jīng)常交替使用，但量化基金不完全等同于對沖基金。近年來,隨著證券市場規(guī)模的不斷擴大,金融衍生產(chǎn)品不斷推出, 投資策略和盈利模式發(fā)生根本性改變,投資復雜程度日益提高,導致證券市場投資者的構(gòu)成比例出現(xiàn)了相應的變化。專業(yè)投資管理人的占比越來越大,且有加速之勢。另一方面,量化對沖投資策略以其中低風險穩(wěn)定收益的特性,將成為機構(gòu)投資者的主要投資方向之一。

目前市場內(nèi)的量化投資策略逐步開始受到關注，主要的量化對沖策略有：1、市場中性策略主要追求的是通過各類對沖手段消除投資組合的大部分或全部系統(tǒng)風險，尋找市場中的相近資產(chǎn)的定價偏差，利用價值回歸理性的時間差，在市場中賺取細小的差價來獲得持續(xù)的收益。2、事件驅(qū)動套利策略利用特殊事件造成的對資產(chǎn)價格的錯誤定價，從錯誤定價中謀利。3、相對價值策略主要是利用證券資產(chǎn)間相對的價值偏差進行獲利?？傮w看，量化投資確實可以在一定程度上規(guī)避市場的系統(tǒng)性風險，從而實現(xiàn)穩(wěn)定的獲利，但比較專業(yè)，需要不斷的學習和進步。我加過一個投資群，里面的群主在這方面還有一定研究的，群號：74429394，希望能給對量化投資感興趣的人帶來幫助。