什么是換算因子，請(qǐng)問在化學(xué)中換算因數(shù)指的是什么

來源：整理時(shí)間：2023-05-28 15:14:30 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，請(qǐng)問在化學(xué)中換算因數(shù)指的是什么

所謂換算因數(shù)，就是彼此相等而各有不同單位的兩個(gè)物理量之比。如使用分析化學(xué)沉淀重量法時(shí)，待測(cè)組分的摩爾質(zhì)量與稱量形式的摩爾質(zhì)量之比為一常數(shù)，稱為換算因數(shù)或化學(xué)因數(shù)，以F表示。

請(qǐng)問在化學(xué)中換算因數(shù)指的是什么

2，換算因子是什么

例如，由于1min和60s是完全相等的時(shí)間間隔，可有關(guān)系(1min)/(60s)=1和(60s)/(1min)=1，因此，比值(1min)/(60s)=1和(60s)/(1min)=1可用作換算因子。注意事項(xiàng)數(shù)與單位必須視為一個(gè)整體，因此換算因子必須帶有單位。例如，(1min)/(60s)=1不同于1/60=1。

比例因子就是顯示的比例?！　?、在繪圖過程中，畫的圖往往采用1:1的比例，但畫完后放到a4的方框里，發(fā)現(xiàn)圖形要么太大，要么太小，所以這時(shí)候縮放圖形起到重要作用。比如將圖形縮小到原來的1/2，而在"標(biāo)注樣式"的"主單位"中"比例因子"設(shè)為2，這時(shí)候測(cè)量圖形仍然是實(shí)際長度?！　?、3d圖轉(zhuǎn)成2d圖時(shí)，由于英制轉(zhuǎn)公制的情況比較多，這時(shí)候也需要采用比例縮放，用法與第1點(diǎn)中的例子一樣，縮放的圖形雖然與實(shí)際不等，但測(cè)量的尺寸卻跟實(shí)際一致。

換算因子是什么

3，什么叫轉(zhuǎn)換因子

轉(zhuǎn)換因子的概念和作用采用一攬子可交割債券的設(shè)計(jì)，使得在國債期貨到期日，現(xiàn)貨市場(chǎng)往往存在多只符合交割標(biāo)準(zhǔn)的債券，在最大限度上防止了逼倉情況的發(fā)生。但是，對(duì)于具有不同息票利率和到期日的債券而言，由于其給投資者帶來的現(xiàn)金流不同，因此，其現(xiàn)貨價(jià)格也有很大的不同。在這種情況下，如果按照同一個(gè)國債期貨的結(jié)算價(jià)格進(jìn)行交割，顯然是不合理的。由此帶來的一個(gè)問題是，在既定的期貨最終結(jié)算價(jià)格下，不同到期日和不同票面利率的債券以什么樣的價(jià)格進(jìn)行交割呢？　　為了幫助投資者在交割時(shí)計(jì)算最終的交割價(jià)格，國債期貨在交割中設(shè)計(jì)了轉(zhuǎn)換因子制度。對(duì)于現(xiàn)貨市場(chǎng)而言，不同債券的價(jià)格總是存在聯(lián)動(dòng)性。由于國債期貨的實(shí)質(zhì)是標(biāo)的債券遠(yuǎn)期價(jià)格的反映，因此，國債期貨的價(jià)格也應(yīng)當(dāng)與具有不同到期日和息票利率的債券具有聯(lián)動(dòng)性。在國債期貨的到期日尤其如此。因此，我們可以通過某種比價(jià)關(guān)系，由國債期貨的價(jià)格計(jì)算得到其他可交割債券的交割價(jià)格。在國債期貨市場(chǎng)上，這種制度就是轉(zhuǎn)換因子制度。在轉(zhuǎn)換因子制度下，每只可交割債券都有其相應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子，給定轉(zhuǎn)換因子，即可計(jì)算該可交割債券的交割價(jià)格。轉(zhuǎn)換因子的主要用途，就是在既定的期貨價(jià)格下，計(jì)算對(duì)應(yīng)的可交割債券的發(fā)票價(jià)格。即：可交割債券的市場(chǎng)價(jià)格=轉(zhuǎn)換因子*期貨價(jià)格+債券應(yīng)計(jì)利息。　　在國債期貨交易當(dāng)中，轉(zhuǎn)換因子通常由期貨交易所計(jì)算并公布，其計(jì)算方法也是公開的。計(jì)算轉(zhuǎn)換因子的公式稍微有一點(diǎn)復(fù)雜，在不同的期貨交易所，其轉(zhuǎn)換因子的計(jì)算也有輕微的差別。例如，在歐洲期貨交易所，轉(zhuǎn)換因子采用精確的計(jì)算公式，而在美國芝加哥期貨交易所，則采用近似的方法。但是，不論采用什么樣的計(jì)算方法，其原理都是一樣的。即在計(jì)算某種可交割債券的轉(zhuǎn)換因子時(shí)，首先必須確定該債券在國債期貨到期日的剩余期限，然后以期貨合約名義債券利率作為貼現(xiàn)率，將面值為1元的該種債券在其剩余期限內(nèi)的所有現(xiàn)金流量折算為現(xiàn)值，這個(gè)現(xiàn)值就是該債券的轉(zhuǎn)換因子。因此，直觀上講，轉(zhuǎn)換因子實(shí)際上是一種債券價(jià)格，只不過這種債券價(jià)格是通過假定市場(chǎng)收益率為期貨票面利率，且收益率曲線為水平時(shí)計(jì)算出來的對(duì)應(yīng)可交割債券的債券價(jià)格。　　轉(zhuǎn)換因子的合理性就在于，如果在國債期貨到期日，市場(chǎng)利率水平等于國債期貨合約的票面利率水平，且市場(chǎng)收益率曲線為水平，其交割價(jià)格其實(shí)就是該債券的現(xiàn)貨價(jià)格。在這種情形下，無論空頭選擇什么品種的債券用來交割，都不可能獲得無風(fēng)險(xiǎn)利潤，其買入債券現(xiàn)貨賣出債券期貨的套利機(jī)會(huì)為零。此時(shí)，每一個(gè)債券品種都是等價(jià)的。這就使得債券期貨市場(chǎng)逼倉的可能性大大下降。

什么叫轉(zhuǎn)換因子

4，什么是轉(zhuǎn)換因子

大概就是一種變換，數(shù)學(xué)上經(jīng)常講的就是“算子”，傅里葉，拉普拉斯變換中都有用到，微分方程也可以算子化

轉(zhuǎn)換因子的概念和作用采用一攬子可交割債券的設(shè)計(jì)，使得在國債期貨到期日，現(xiàn)貨市場(chǎng)往往存在多只符合交割標(biāo)準(zhǔn)的債券，在最大限度上防止了逼倉情況的發(fā)生。但是，對(duì)于具有不同息票利率和到期日的債券而言，由于其給投資者帶來的現(xiàn)金流不同，因此，其現(xiàn)貨價(jià)格也有很大的不同。在這種情況下，如果按照同一個(gè)國債期貨的結(jié)算價(jià)格進(jìn)行交割，顯然是不合理的。由此帶來的一個(gè)問題是，在既定的期貨最終結(jié)算價(jià)格下，不同到期日和不同票面利率的債券以什么樣的價(jià)格進(jìn)行交割呢？為了幫助投資者在交割時(shí)計(jì)算最終的交割價(jià)格，國債期貨在交割中設(shè)計(jì)了轉(zhuǎn)換因子制度。對(duì)于現(xiàn)貨市場(chǎng)而言，不同債券的價(jià)格總是存在聯(lián)動(dòng)性。由于國債期貨的實(shí)質(zhì)是標(biāo)的債券遠(yuǎn)期價(jià)格的反映，因此，國債期貨的價(jià)格也應(yīng)當(dāng)與具有不同到期日和息票利率的債券具有聯(lián)動(dòng)性。在國債期貨的到期日尤其如此。因此，我們可以通過某種比價(jià)關(guān)系，由國債期貨的價(jià)格計(jì)算得到其他可交割債券的交割價(jià)格。在國債期貨市場(chǎng)上，這種制度就是轉(zhuǎn)換因子制度。在轉(zhuǎn)換因子制度下，每只可交割債券都有其相應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子，給定轉(zhuǎn)換因子，即可計(jì)算該可交割債券的交割價(jià)格。轉(zhuǎn)換因子的主要用途，就是在既定的期貨價(jià)格下，計(jì)算對(duì)應(yīng)的可交割債券的發(fā)票價(jià)格。即：可交割債券的市場(chǎng)價(jià)格=轉(zhuǎn)換因子*期貨價(jià)格+債券應(yīng)計(jì)利息。在國債期貨交易當(dāng)中，轉(zhuǎn)換因子通常由期貨交易所計(jì)算并公布，其計(jì)算方法也是公開的。計(jì)算轉(zhuǎn)換因子的公式稍微有一點(diǎn)復(fù)雜，在不同的期貨交易所，其轉(zhuǎn)換因子的計(jì)算也有輕微的差別。例如，在歐洲期貨交易所，轉(zhuǎn)換因子采用精確的計(jì)算公式，而在美國芝加哥期貨交易所，則采用近似的方法。但是，不論采用什么樣的計(jì)算方法，其原理都是一樣的。即在計(jì)算某種可交割債券的轉(zhuǎn)換因子時(shí)，首先必須確定該債券在國債期貨到期日的剩余期限，然后以期貨合約名義債券利率作為貼現(xiàn)率，將面值為1元的該種債券在其剩余期限內(nèi)的所有現(xiàn)金流量折算為現(xiàn)值，這個(gè)現(xiàn)值就是該債券的轉(zhuǎn)換因子。因此，直觀上講，轉(zhuǎn)換因子實(shí)際上是一種債券價(jià)格，只不過這種債券價(jià)格是通過假定市場(chǎng)收益率為期貨票面利率，且收益率曲線為水平時(shí)計(jì)算出來的對(duì)應(yīng)可交割債券的債券價(jià)格。轉(zhuǎn)換因子的合理性就在于，如果在國債期貨到期日，市場(chǎng)利率水平等于國債期貨合約的票面利率水平，且市場(chǎng)收益率曲線為水平，其交割價(jià)格其實(shí)就是該債券的現(xiàn)貨價(jià)格。在這種情形下，無論空頭選擇什么品種的債券用來交割，都不可能獲得無風(fēng)險(xiǎn)利潤，其買入債券現(xiàn)貨賣出債券期貨的套利機(jī)會(huì)為零。此時(shí)，每一個(gè)債券品種都是等價(jià)的。這就使得債券期貨市場(chǎng)逼倉的可能性大大下降。

5，CAD中換算比例因子是什么意思

當(dāng)想要以兩種單位來標(biāo)注時(shí)就會(huì)用到這個(gè)，比如公制和英制要同時(shí)標(biāo)出。一英寸等于25.4毫米，反過來一毫米等于0.039......英寸。

比例因子就是顯示的比例?！　?、在繪圖過程中，畫的圖往往采用1:1的比例，但畫完后放到A4的方框里，發(fā)現(xiàn)圖形要么太大，要么太小，所以這時(shí)候縮放圖形起到重要作用。比如將圖形縮小到原來的1/2，而在"標(biāo)注樣式"的"主單位"中"比例因子"設(shè)為2，這時(shí)候測(cè)量圖形仍然是實(shí)際長度。　　2、3D圖轉(zhuǎn)成2D圖時(shí)，由于英制轉(zhuǎn)公制的情況比較多，這時(shí)候也需要采用比例縮放，用法與第1點(diǎn)中的例子一樣，縮放的圖形雖然與實(shí)際不等，但測(cè)量的尺寸卻跟實(shí)際一致。

局部縮放時(shí)，尺寸標(biāo)注在自動(dòng)的情況下，是按圖示比例來的，標(biāo)注完后還得自己縮放或者修改。這時(shí)如果用換算因子，可以標(biāo)出你想要的尺寸來，如1：3。

cad畫圖一般按1:1畫，但有的圖紙（詳圖）可能為了表達(dá)細(xì)部比例會(huì)放大畫，如1：0.5畫（一倍），尺寸標(biāo)注不可能按1:0.5標(biāo)注，不然看圖很麻煩，這是需要調(diào)整標(biāo)注比例為因子0.5，這樣標(biāo)注顯示的還是實(shí)物的實(shí)際尺寸1:1的尺寸

比例因子數(shù)值的大小代表單位長度內(nèi)組成線型的基本單元(線段或點(diǎn))的重復(fù)次數(shù)，數(shù)值越小表明單位長度內(nèi)線型單元重得越多，反之越少，如果重復(fù)過多時(shí)，點(diǎn)畫線中的線段過密，看起來可能也象一條實(shí)線，但過少時(shí)你所畫的線中只有線型的一個(gè)基本單無——線段，因此看起來也是實(shí)線。擴(kuò)展資料：比例因子相關(guān)的CAD系統(tǒng)變量1、hpscale 指定填充圖案的比例因子，其值不能為零。2、ltscale 設(shè)置全局線型比例因子。線型比例因子不能為零。3、psvpscale 為所有新創(chuàng)建的視口設(shè)置視圖比例因子。4、tspacefac 控制多行文字的行間距（按文字高度的比例因子測(cè)量）。有效值為 0.25 到 4.0。5、dimtfac 按照 dimtxt 系統(tǒng)變量的設(shè)置，相對(duì)于標(biāo)注文字高度給分?jǐn)?shù)值和公差值的文字高度指定比例因子。參考資料：百度百科-CAD系統(tǒng)變量

比例因子就是顯示的比例。1、在繪圖過程中，畫的圖往往采用1:1的比例，但畫完后放到A4的方框里，發(fā)現(xiàn)圖形要么太大，要么太小，所以這時(shí)候縮放圖形起到重要作用。比如將圖形縮小到原來的1/2，而在"標(biāo)注樣式"的"主單位"中"比例因子"設(shè)為2，這時(shí)候測(cè)量圖形仍然是實(shí)際長度。2、3D圖轉(zhuǎn)成2D圖時(shí)，由于英制轉(zhuǎn)公制的情況比較多，這時(shí)候也需要采用比例縮放，用法與第1點(diǎn)中的例子一樣，縮放的圖形雖然與實(shí)際不等，但測(cè)量的尺寸卻跟實(shí)際一致。